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鲁老师

职称： 中级会计师

2022-06-19 20:01

你好同学，市场平均报酬率-无风险报酬率 =市场平均风险报酬率

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相关问题讨论
你好同学，市场平均报酬率-无风险报酬率 =市场平均风险报酬率
2022-06-19 20:01:56
你好 平均风险股票报酬率-无风险报酬率 =市场组合平均风险报酬率 β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率） =市场平均风险报酬率
2018-08-19 18:40:33
平均风险资产报酬率指的是市场上所有的资产计算出来的平均风险报酬率 市场平均报酬率-无风险报酬率 =市场平均风险报酬率
2021-11-28 21:29:54
你好，举一个例子，比如说一家公司遭受到台风的损失，这个次数就是风险损失率，他可能一年中有五次的台风
2022-02-19 15:59:46
我们要计算一个由股票甲和股票乙组成的股票组合的预期收益率。 已知股票甲的期望报酬率、B系数和与股票组合的相关系数，以及股票乙的期望报酬率和B系数。 我们将使用资本资产定价模型 (CAPM) 来达到这个目的。 假设无风险利率为 Rf，股票甲的期望收益率为 E(Ri1)，股票乙的期望收益率为 E(Ri2)，市场组合的收益率为 Rm。 CAPM 公式为： E(Ri) = Rf %2B βi × (Rm - Rf) 这里，E(Ri) 是第 i 种股票的预期收益率，βi 是第 i 种股票的B系数，Rm 是市场组合的收益率，Rf 是无风险利率。 从题目条件可知，股票甲的期望报酬率 E(Ri1) = 22% 和 B系数 β1 = 1.3。 股票乙的期望报酬率 E(Ri2) = 16% 和 B系数 β2 = 0.9。 股票组合与股票甲的相关系数ρ12 = 0.65。 我们可以使用以上信息来计算无风险利率和股票市场组合的收益率。 计算结果为：无风险利率 Rf = 2.5%，股票市场组合的收益率 Rm = 17.5% 所以，根据资本资产定价模型，无风险报酬率和股票市场组合的报酬率分别为 2.5% 和 17.5%。
2023-11-10 09:48:31
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