看跌期权价值与预期红利大小成正向变动,看涨期权价值与预期红利大小成反向变动,麻烦老师帮解释一下
小白之路
于2022-06-18 23:21 发布 2046次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-06-19 00:06
您好!
对于期权有效期内发放的红利,一般认为红利一旦发放,即股价与所包含的红利分离,股价是会下降的。
股价下降,看涨期权行权的可能性会降低,看涨期权价值下降,即发放股票红利(红利增加)和看涨期权价值(下降)呈反向变化;
而此时看跌期权行权的可能性会增加,看跌期权价值上升,即发放股票红利(红利增加)和看跌期权价值(上升)呈正向变化。
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您好!
对于期权有效期内发放的红利,一般认为红利一旦发放,即股价与所包含的红利分离,股价是会下降的。
股价下降,看涨期权行权的可能性会降低,看涨期权价值下降,即发放股票红利(红利增加)和看涨期权价值(下降)呈反向变化;
而此时看跌期权行权的可能性会增加,看跌期权价值上升,即发放股票红利(红利增加)和看跌期权价值(上升)呈正向变化。
2022-06-19 00:06:51

你好,同学。
比如一个股票,价值是两部分,股利和这股票现在的出售价格。
如果你分红了,也就归放股利,是不是就会降低 股价,股价降低,那么这看跌期权是不是就大了。
2020-04-19 17:46:46

正确答案是:C。
与看涨期权价值反向变动的因素有:无风险利率、预期红利、标的资产价格波动率、标的资产市场价格。
其中,无风险利率与看涨期权价值反向变动,即利率上升,看涨期权价值下降。
故答案为C。
2023-11-27 21:56:14

您好,下列有关期权价格影响因素的表述中,正确的有CD
2023-11-27 22:50:11

同学,您好。因为无风险利率相当于是一个折现率,跟执行价格X相关。无风险利率越大,X执行价格越小, 对于看涨期权来说 S-X ,X越小,s-x 越大。所以是同向变动关系。
2020-07-21 14:20:12
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