这道题麻烦老师可以解答一下，非常感谢！

Marry 追问

2021-11-25 17:22

F,I 为什么是0？

Marry 追问

2021-11-25 17:23

系统风险不是不可以分散吗？

梓苏老师 解答

2021-11-25 17:35

系统风险不能分散的

Marry 追问

2021-11-25 19:32

无风险资产的系统风险和非系统风险都是零了是吧？

Marry 追问

2021-11-25 19:33

贝塔系数和相关系数之间有怎样的联系？

Marry 追问

2021-11-25 19:37

预期收益率也适用资本资产定价模型吗？不是必要收益率吗？

Marry 追问

2021-11-25 19:51

无风险资产相关系数为什么是零？

梓苏老师 解答

2021-11-26 09:27

1.无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，
所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0；
2.相关系数反映的是两种资产收益率之间的变动关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0
否则，相关系数为0；因为无风险资产不存在风险，因此，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0

Marry 追问

2021-11-26 09:38

您好！老师！谢谢回答！其他两问还可以回答一下吗？

梓苏老师 解答

2021-11-26 09:46

风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0

梓苏老师 解答

2021-11-26 09:47

在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为：预期收益率=必要收益率

Marry 追问

2021-11-26 09:53

谢谢老师！基本明白了。谢谢！

梓苏老师 解答

2021-11-26 09:57

好滴，祝你学习进步，加油