题目中要求运用风险中性原理，计算看涨期权的价格。在求解概率时，都是用下面这个公式 期望报酬率=2%=Pu×33.33%-Pd×25%，Pu=1-Pd，则Pu=0.4629，Pd=0.5371 就不能用u=su/so再求解pu=（1+r-d）/（u-d)计算吗

奥陶纪 追问

2021-06-10 11:30

我不需要题目中的答案，我只想知道，运用风险中性原理，算概率，就不能用公式二吗，还是必须用期望报酬率求概率

奥陶纪 追问

2021-06-10 11:32

如这个题

奥陶纪 追问

2021-06-10 11:33

答案用公式一，想问考试能用公式二吗

何老师13 解答

2021-06-10 12:49

同学您好。题目如果要求用风险中性原理，就必须按照上面的公式来，因为上面的公式才是风险中性原理的公式。而您阐述的下面的那种公式是复制原理的公式哦。