甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是(　　)元。 A.0 B.1 C.4 D.5

甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是(　　)元。A.0B.1C.4D.5

答： 你好 期权内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，对于看涨期权，股票当前市价为 20 元，看涨期权执行价格为 25 元，则该看涨期权属于虚值期权，虚值期权的内在价值 =0。

下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

答： ABCD 【答案解析】 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（　）元。A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89

答： D 假设购买股票数量为x，借款为y元，则有：如果股价上行：10×（1%2B25％）x-y×（1%2B3％）=10×（1%2B25％）-10．7如果股价下行：10×（1-20％）x-y×f1%2B3％）=0解方程组可得：x=0．4；y=3．11期权价值=组合投资成本=10×0．4-3．11=0．89（元）