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甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是(　　)元。 A.0 B.1 C.4 D.5

月半弯

于2021-06-01 16:34 发布 3650次浏览

送心意

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2021-06-01 16:35

你好
期权内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，对于看涨期权，股票当前市价为 20 元，看涨期权执行价格为 25 元，则该看涨期权属于虚值期权，虚值期权的内在价值 =0。

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你好期权内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，对于看涨期权，股票当前市价为 20 元，看涨期权执行价格为 25 元，则该看涨期权属于虚值期权，虚值期权的内在价值 =0。

2021-06-01 16:35:53

ABCD 【答案解析】多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。

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2020-02-23 15:46:08

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答：你好期权内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，对于看涨期权，股票当前市价为 20 元，看涨期权执行价格为 25 元，则该看涨期权属于虚值期权，虚值期权的内在价值 =0。
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答： ABCD 【答案解析】多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。
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