老师，请问这题BD不应该是错误的吗？最大的净损失应该等于=执行价格X-购买股票价格S0-期权价格b？

老师，请问这题BD不应该是错误的吗？最大的净损失应该等于=执行价格X-购买股票价格S0-期权价格b？

答： 你好 你的理解是正确的，看题目要求是，执行价格与股票价格相等。所以最大净损失=期权价格 两者相等，差为0

D还是有点不理解，股价小于执行价格时，保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最低净损益为执行价格-股票购入价格－期权价格。故最大净损失为期权价格，为什么最大净损失为期权价格，净损失不是=执行价格-股票购入价格－期权价格

答： 您好您问题没有上传呢，请上传一下老师才能做解答。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（　）。A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合 B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格 C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格 D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

答： 【正确答案】 AC 【答案解析】 股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益＝股价－股票购入价格－期权价格。 【该题针对“保护性看跌期权”知识点进行考核】