这道题为啥不选D,市场组合风险收益率不是乘以贝塔系数之后的数吗?
安详的小蝴蝶
于2020-12-24 09:44 发布 1230次浏览

- 送心意
郑裕期
职称: 注册会计师
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你好,股票的必要收益率=Ri=Rf%2Bβ×(Rm-Rf)=4%%2B0.45*5%=0.0625
其中RM等于市场平均收益率
而RM-rf等于市场风险收益率
做好这个区分。
2020-12-24 09:49:22

RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM%2B贝塔*(RM-RF)
2021-03-26 10:45:16

学员你好,市场平均风险收益率=RM-RF,证券组合风险收益率=(RM-RF)
具体的每一类证券=RF%2Bβ*(RM-RF)
2022-11-24 16:54:20

勤奋刻苦的同学,您好:
Rm-Rf 市场组合的风险收益率就是贝塔系数乘以(Rm-Rf),这个是市场风险溢价。
每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
2023-08-11 11:46:02

学员你好!投资组合的风险报酬率=无风险利率%2Bβ*平均风险溢价,β 就是风险溢价的一个倍数,跟你持有的资产的风险大小相关
2021-12-30 15:43:37
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