财管计算分析题 甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下表： 状况 概率 投资收益率 行情较好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情较差 20% 5% Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%， 当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求：①计算X股票的预期收益率。 ②计算该证券组合的预期收益率。 ③计算该证券组合的β系数。 ④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。 答案：①X股票的预期收益率=13%       ②该证券组合的预期收益率 =10.6%       ③该证券组合的β系数==1.75       ④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率=12.75%  判断一： 该证券组合的必要收益率12.75%大于市场组合的必要收益率为9%不值得投资 最后的判断理由这样写可以吗？   

财管计算分析题甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下表：状况 概率 投资收益率 行情较好 30% 20% 行情一般 50% 12% 行情较差 20% 5% Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。要求：①计算X股票的预期收益率。②计算该证券组合的预期收益率。③计算该证券组合的β系数。④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。答案：①X股票的预期收益率=13%      ②该证券组合的预期收益率 =10.6%      ③该证券组合的β系数==1.75      ④利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率=12.75% 判断一： 该证券组合的必要收益率12.75%大于市场组合的必要收益率为9%不值得投资 最后的判断理由这样写可以吗？  

答： 同学，应该是由于组合的预期收益率10.6%低于组合的必要报酬率12.75%，所以该组合不值得投资。

老师这题答案ad ,为什么b选项不对？既然摊余成本正确是3040.97-50为什么计算投资收益确用3040.97*4.28%

答： 你17年摊余成本为3060-（3000*5%-3060*4.28%） 你是用摊余成本*实际利率计算利息 收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问甲公司的投资收益是怎么计算的啊，答案我也不是很理解，谢谢！

答： 你的270是怎么获得的，同学