老师你好,资产组合的标准差怎么计算?
心向阳
于2020-04-06 11:03 发布 35150次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-04-06 11:27
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:
根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算:
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数:
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
扩展资料:
注意事项:
1、用标准差对收益进行风险调整,其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时,夏普比率才能够作为一项重要的依据。
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。
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一般按超标分贝和天数收费的,具体的话,咨询你们当地环保局,各地收费标准等,是不同的。
2019-09-25 08:48:11
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投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:
根据算数标准差的代数公式:(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算:
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数:
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。
扩展资料:
注意事项:
1、用标准差对收益进行风险调整,其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时,夏普比率才能够作为一项重要的依据。
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。
2020-04-06 11:27:09
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投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:
根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
一.根据权重、标准差计算:
1.A证券的权重×标准差设为A;
2.B证券的权重×标准差设为B;
3.C证券的权重×标准差设为C。
二.确定相关系数:
1.A、B证券相关系数设为X;
2.A、C证券相关系数设为Y;
3.B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
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5000/30* 半天的小时数/8.5
2017-09-11 14:24:46
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你好,因为这里的(主营业务收入%2B其他业务收入)是(8000%2B500),其他的(国债利息,理财收益)都不是收入
2021-05-05 15:00:46
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