相关系数为-1的时候，是不是就是套期的原理……

相关系数为-1的时候，是不是就是套期的原理……

答： 你好是的套期就是对冲风险。

c怎么会正确呢，相关系数为1时，机会集是一条直线。正相关不一定是直线吧

答： 您好，是直线的，正相关时投资组合的风险无法通过分散投资来降低。此时，投资组合的期望报酬率和风险是两种资产期望报酬率和风险的加权平均值。由于风险和报酬率之间存在线性关系，所以机会集曲线表现为一条直线

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强B．相关系数等于 1 时，不能分散风险C．相关系数大小不影响风险分散效应D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应

答： 同学你好， 正确答案为 b