相关系数为-1的时候，是不是就是套期的原理……

相关系数为-1的时候，是不是就是套期的原理……

答： 你好是的套期就是对冲风险。

我特别不理解什么叫两项资产收益率的相关系数？其次是，-1<=相关系数<=1这个是有什么关系和变化跟风险有什么关系呢，我可以这样认为吗如两项资产收益率当相关系数为1时候是同向变化，为-1是方向变化，反向可以减少风险，同向不可以，但是不理解0＜相关系数＞0这个是什么呢？

答： 同学你好，你的理解是正确的，0＜相关系数属于正相关，同学你可以结合机会集曲线来理解相关系数

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好：麻烦帮解答一下：图片1的公式和图片2的公式是为了证明图片3 当相关系数=1时 没有分散风险 当相关系数=-1时可以完全分散风险吗？ 还是在计算的时候当相关系数等于-1的时候 2种证券的标准差就真正=0

答： 你好。同学。图一和图二，是为了证明，图三的结论。如果完全 正相关，没有分散，完全 负相关，分散最强。 是的。