在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（） A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险 D？

在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险D？

答： 您好，正确答案是D。 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。 证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。 非系统性风险又叫可分散风险或公司风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉； 系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉。

[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B．无风险资产的β＝0C．无风险资产的标准差＝0D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答： 同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问一下，已知资产组合贝塔值和市场组合风险，为什么资产组合系统风险等于贝塔平方*市场组合的方差

答： 您好！老师正在看题目