老师 请问参考答案中的投资组合的标准差怎么算的 不应该是(0.5*0.2)的平方+(0.5*0.3)的平方+2*0.5*0.2*0.5*0.3*0.4=0.0525 然后再开个根方吗?
火柴桥
于2019-08-09 14:52 发布 1367次浏览

- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-08-09 14:56
你好 是的 就是这种算法 计算结果是21%
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你好 是的 就是这种算法 计算结果是21%
2019-08-09 14:56:31

您好,你这是计算的组合收益率 还是组合风险
2020-03-29 14:58:15

1.β系数=ρam.σa/σm。ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。这题σa是一项投资组合的标准差。2.投资组合标准差等于[A股票的标准差*A股票的权重)²加(B股票的标准差*B股票的权重)²加2*A股票的标准差*B股票的标准差*A股票的权重*B股票的权重*AB股票的相关系数]的平方根。3.计算A和B股票的预期收益率,从而计算出两者的标准差
2020-04-03 06:54:19

学员你好,
二者是一致的,不用太纠结。
2018-11-24 11:32:10

同学,你好
投资组合标准差=[(标准差A*比重A)²➕ (标准差B*比重B)²➕ 2*标准差A*比重A*标准差B*比重B*相关系数]平方根
所以AB组合标准差=[(8%*50%)²➕ (12%*50%)²➕ 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%➕ 12%*50%=10%
2022-04-05 15:26:58
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