这个选项b，相关系数越大，风险分散越弱没错啊。答案给的是两个极端的情况，最弱和最强。觉得应该是对的这个。还有d选项，不太理解，可否帮回答这两个问题。如果d 能举例就最好了！

这个选项b，相关系数越大，风险分散越弱没错啊。答案给的是两个极端的情况，最弱和最强。觉得应该是对的这个。还有d选项，不太理解，可否帮回答这两个问题。如果d 能举例就最好了！

答： 相关系数小于1就是可以理解两者偏差很大，两个偏差很大的组合肯定要比平均数小

【单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱C.相关系数等于0时，不能分散任何风险D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数B选项为何错误？

答： 相关程度看的是相关系数的绝对值，所以相关系数在0～%2B1之间变动时，相关程度越低，相关系数是越接近0的，分散风险的程度越大。相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，是越接近0的，分散风险的程度越小。分散效应看的是相关系数的数值本身，如果相关系数是-0.8，那么相关程度很高，但是风险分散效应是比较强的，所以选项不对。当两种资产完全负相关，风险分散效应最强；当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的，但是一个风险分散效应强，一个风险分散效应弱。所以选项的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明选项的说法不正确

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

B哪里错了？相关程度越高，就是相关系数越大，那么分散风险就越弱，不对？

答： b选项没有说明相关程度是正相关还是负相关，正相关程度越高才会分散风险的效应越若哦~