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林老师@

职称： 中级会计师

2018-11-16 17:14

是多选题

林老师@ 解答

2018-11-16 17:59

你好， 题目的      正确答案是： 8.ABC   9.cd    10.abd

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相关问题讨论
是多选题
2018-11-16 17:14:07
您好 这个的答案是ABCD的
2018-11-23 10:38:21
是多选题
2018-11-16 17:14:11
正在解答中请稍等
2022-04-15 22:57:13
『正确答案』 （1）第一，计算上行乘数、下行乘数以及下行时的股价上升百分比＝（133.33－100）/100×100%＝33.33% 上行乘数u＝1＋上升百分比＝1.3333 下行乘数d＝1/u＝1/1.3333＝0.75 到期日下行股价＝100×0.75＝75（元） 第二，计算上行概率和下行概率上行概率P＝（1＋r－d）/（u－d）＝（1＋2%－0.75）/（1.3333－0.75）＝0.4629 下行概率＝1－上行概率＝1－0.4629＝0.5371 第三，计算期权执行价格看涨期权目前的内在价值（2）＝目前的股票市价（100）－执行价格即：执行价格＝100－2＝98（元） 第四，计算上行和下行的到期日价值 上行时看涨期权到期日价值＝Max（133.33－98，0）＝35.33（元） 下行时看涨期权到期日价值＝Max（75－98，0）＝0（元） 第五，计算看涨期权价值看涨期权半年后的期望价值＝35.33×0.4629＋0×0.5371＝16.3543（元） 看涨期权的现值＝16.3543/（1＋2%）＝16.03（元） （2）看跌期权价值＝看涨期权价值－标的资产价格＋执行价格现值＝16.03－100＋98/（1＋2%）＝12.11（元）
2022-04-14 22:44:43
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