多选题，甲报酬率的方差怎么计算？

董孝彬老师 解答

2026-01-06 21:49

您好，甲报酬率的方差计算：
1. 甲由M股票（权重50%）和无风险N债券（权重50%）组成；
2. 无风险资产N的方差=0，M与N的相关系数=0；
3. 组合方差=50%×50%×M报酬率的方差=25%×M报酬率的方差。

颖子 追问

2026-01-06 21:55

正常的方差组合计算公式是什么？

董孝彬老师 解答

2026-01-06 22:01

您好，这个公式 我写不好，从书上拍了个照片

颖子 追问

2026-01-06 22:09

为什么两个的相关系数为0?

董孝彬老师 解答

2026-01-06 22:11

因为N是无风险资产，收益稳定无拨动的，与风险资产M的收益变动无关，
所以二者相关系数为0

颖子 追问

2026-01-06 22:14

明白了，谢谢

董孝彬老师 解答

2026-01-06 22:14

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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