送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-06-21 12:17

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-06-21 12:26

您好,β系数本质衡量资产与市场收益的相关性,公式为协方差/市场方差,反映波动敏感度。
2.市场组合β恒为1的原因:其自身协方差等于方差,计算得β=1,是CAPM模型的基准定义。
3.β可为负的情况:如做空工具、避险资产与市场负相关时β小于0,但不影响市场组合的基准值。
本题是
B对:市场组合β由定义恒为1。
C对:β=0表示无系统风险。
A错:β可正可负。
D错:β仅衡量系统风险。

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相关问题讨论
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-21 12:17:59
 您好!很高兴为您解答,请稍后~
2023-02-18 18:50:10
你好 市场组合和市场组合是完全正相关 相关系数为1
2018-12-14 16:18:45
你好,稍等计算一下的。
2024-02-18 11:08:49
学员您好,这种说法不恰当的,只能说系统风险小于市场组合风险
2022-03-30 11:15:56
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