送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-06-21 12:17

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-06-21 12:26

您好,β系数本质衡量资产与市场收益的相关性,公式为协方差/市场方差,反映波动敏感度。
2.市场组合β恒为1的原因:其自身协方差等于方差,计算得β=1,是CAPM模型的基准定义。
3.β可为负的情况:如做空工具、避险资产与市场负相关时β小于0,但不影响市场组合的基准值。
本题是
B对:市场组合β由定义恒为1。
C对:β=0表示无系统风险。
A错:β可正可负。
D错:β仅衡量系统风险。

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-21 12:17:59
 您好!很高兴为您解答,请稍后~
2023-02-18 18:50:10
你好 贝塔系数的含义,特定资产与市场组合的关系 市场组合的β系数,自己与自己的关系,1
2020-04-01 03:07:14
不是的,同学。 β衡量的是系统风险。如果单项资产的系统风险小于市场组合 风险,就可以小于1的
2020-03-02 20:36:18
你好 β衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1 所以并不是在正负1之间 由于它表示是相对市场的变动幅度,所以市场组合相对市场的变动当然就是一样的,此时的β就是1
2020-05-24 21:28:44
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