投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数！这句话为什么不对

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数！这句话为什么不对

答： 投资组合可以分散风险，所以不是加权平均数。

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数整个题不明白

答： 你好，只要一种条件下不能分散化风险，就是相关系数=1.，其他情况都可以起到分散风险的作用，相关系数=-1那么代表资产一个上涨一个下跌的情况，刚好可以完全对冲风险，相关系数=%2B1那么两个资产上涨是一起上涨，所以这个完全无法对冲风险。反而导致上涨呈现一个倍数上涨，然后相关系数只要小于1，那么波动就不会大开大合，相关系数代表了两个资产的风险敞口，相关程度，比如金融行业和银行是不是相关系数肯定很大，那么金融和制造业相关度就相对低，那么组合出来的标准差就会比平均数来的小，其实你要学过数理统计学回归分析自然能深入理会，会计上我不便展开太多

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（　）。A、β系数不可能为负值 B、β系数是影响证券收益的唯一因素 C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数 D、β系数反映的是证券的系统风险

答： β系数反映的是证券的系统风险