看涨期权的到期日价值如何计算

老师，购买看涨看跌期权到期日价值怎么算？卖出看涨看跌期权到期日价值怎么算？执行价格是期权的行权价格，期权购买价格是期权行权价格吗？

答： 购买看涨期权到期日价值=期权行权价格-期权购买价格；卖出看涨期权到期日价值=期权购买价格-期权行权价格；执行价格是期权的行权价格，期权购买价格不一定是期权行权价格，期权购买价格取决于市场行情。

对于看涨期权的买方，如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权到期日价值为0。 A. 老师请问：看涨期什么意思，这题好做错

答： 你好 看涨期？ 题目里面没有这个阿，你是不是在问看涨期权？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

"甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买人1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。 要求 （1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。 （2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份

答： 案例：以此案例中甲公司股票6个月内上升25%或者下降20%为例，依据风险中性原理，现价为40元的甲股6个月内上升的概率等于下降的概率；即上行概率=50%， 下行概率=50%，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看涨期权和看跌期权的期权价值，当股价上升 25% 的时候，看涨期权的实际价值为50元（45元+25%×45元），看跌期权的实际价值为0元，所以看涨期权的期权价值为50元-45元的等于5元；当股价下降20%的时候，看涨期权的实际价值为36元＃（45×80%），看跌期权的实际价值为45元， 所以看跌期权的期权价值为45元-36元的等于9元。由此可知，看涨期权的期权价值等于5元，看跌期权的期权价值等于9元。