相关性对风险影响有哪些

证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集曲线是一条直线。
在两个股票的投资比例相同的前提条件下,如果两种证券完全负相关,投资组合的风险被全部抵消掉;当两种股票完全正相关时,组合的风险既不减少也不扩大。
不同股票的投资组合可以降低风险,但是不能完全消除风险。,一般而言,股票种类越多风险越小。如果投资组合包括所有股票,则该组合只承担市场风险,而不承担公司特有风险。
只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
当相关系数=1,两种股票A、B权重相同时,
投资组合标准差=(A的标准差+B的标准差)/2
当相关系数=-1,两种股票A、B权重相同时,
投资组合标准差=(A的标准差-B的标准差)/2
(其中A的标准差>B的标准差)。
关于风险信息报告的频率说法错误的是 A.风险信息报告的频率应该与风险的严重性及其优先性相适应 B.公司的股价波动信息需要每周报告 C.与企业长期战略投资相关的风险可以每月或每季度报告一次 D.要考虑这些风险对企业持续经营的影响以及现有风险应对措施的有效性
答: 你好,同学 b,选择,你这里
影响存货错报风险的因素有哪些
答: 风险因素主要包括:存货的数量和种类、计价(尤其是涉及到会计估计和判断的情况)、 成本归集的难易程度、陈旧过时的速度和易损坏程度、 遭受失窃的难易程度等。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
下列各项关于注册会计师评估认定层次重大错报风险的说法中,错误的是( )。 A.针对认定层次重大错报风险,先依据固有风险识别出相关认定及相关交易类别、账户余额和披露 B.对于识别出的认定层次重大错报风险,注册会计师应当综合评估固有风险和控制风险 C.注册会计师识别确定某项认定是否属于相关认定,应当依据其固有风险,而不考虑相关控制的影响 D.注册会计师识别出相关认定后,在评估认定层次重大错报风险时,才应当考虑相关控制的影响
答: B选项B错误:对于识别出的认定层次重大错报风险,注册会计师应当分别评估固有风险和控制风险。
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