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甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买人1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求
（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格6.5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）
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2022-04-11
甲公司股票当前每股市价40元，6个月以后股价有两种可能：上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买人1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求
（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价格6.5元，投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6个月后，标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。（注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值）
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2022-04-14
对于欧式期权，下列说法正确的是（ ）。
A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
B、执行价格越大，看涨期权价值越高
C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
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2020-03-07
老师好，空头方的看涨期权和看跌期权的方向搞不懂，以及净损益搞不懂
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2022-12-11
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为40元，6个月到期，若无风险年利率为4%，股票的现行价格为38元，看涨期权的价格为2.5元，则看跌期权的价格为（ ）元。
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2024-02-25
有标的资产为1股B股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30元，半年后到期。目前B股票价格为30元，看涨期权价格为2元，看跌期权价格为1元。若到期日B股票市价为31元，则获利的投资有（ ）。
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2020-02-23
看涨期权的 现行市价>执行价格，期权为什么处于实值状态？
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2021-08-06
注会会计金融工具章节有个问题，认股权证和期权合同（看涨看跌期权）的区别在哪？
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2021-12-23
期权合同的具体内容如下:
看涨期权价格:$0.04(4.00美分)
价格:1.5美元/€1
过期:9月
合同价值:€150000
问:如果即期汇率分别为1.3美元和1.80美元，看涨/看跌期权持有人的损益是多少?
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2022-02-16
请问一下老师是不是意味着是看涨期权
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2023-06-19
请问为什么利率提高看涨期权价值提高
1/2418
2021-03-10
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
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2024-02-08
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
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2024-02-09
空头和看涨期权，空头指的是卖方，看涨期权指的是买方，是这样吗，然后我实在不理解这两个串联在一起是什么意思了
1/1649
2021-11-22
为什么说股票看涨期权不涉及股票的交易？
1/1207
2020-02-24
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
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2024-02-22
运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为20元。目前标的股票价格为
30元，下列说法正确的有（ ）。
A、购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同
B、购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同
C、1份看涨期权的价值为4元
D、1份看涨期权的价值为14元
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2020-03-07
老师请教下，黄色标出的部分，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期的期权价值。这个能否帮忙解说一下？
1/1466
2019-08-30
3.英特尔公司的股价为31.63美元，每年的股息为1.50美元。行权价为27美元的期权，看涨期权价格为6.10美元，看跌期权价格为2.65美元。到期日为1年。假设没有利息，根据看跌看涨平价关系，预测股价是多少？
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2025-03-30
为什么说股票看涨期权不涉及股票的交易？
1/1004
2020-02-24
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