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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-12-23 13:29

持续期的计算公式为：

Duration = [n × Σ(t / (1 + y)^t)] / [(1 + y)^t - 1]

这里，n 是每年付息次数，t 是当前时间点距离下一次付息的时间（以年为单位），y 是到期收益率。

从题目条件可知，F=1000元，票面利率 c=8%（转化为小数形式为0.08），债券期限 t=5年，每年付息次数 n=1，到期收益率 y=10%（转化为小数形式为0.1）。

计算结果为：3.74 年。

所以，这张债券的持续期是 3.74 年。

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你好，这个告诉是5年期的债券，同学的具体问题是什么呢？
2022-05-22 00:35:14
你好，同学。 你这里的实际利率为(1%2B6%/2)^2-1=0.0609
2020-07-09 18:12:30
您好同学，久期是什么意思呢
2024-05-23 10:27:54
您好，是问的债券价值吗？
2023-10-20 23:34:07
您好，具体回答如下： 持续期 = Σ [（每期现金流 × 期数）/（1 %2B 到期收益率）^ 期数] 已知数据： 面值 = $1000 票面利率 = 8% 到期收益率 = 10% 期数 = 5年 首先，计算每期现金流： 每期现金流 = 面值 × 票面利率 = $1000 × 8% = $80 根据公式，计算持续期： 持续期 = [($80 × 1) / (1 %2B 10%)^1] %2B [($80 × 2) / (1 %2B 10%)^2] %2B [($80 × 3) / (1 %2B 10%)^3] %2B [($80 × 4) / (1 %2B 10%)^4] %2B [($80 × 5) / (1 %2B 10%)^5] 计算结果： 持续期 ≈ 4.25 年
2023-06-20 23:19:29
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