A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数 为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8。 要求： 发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 题目中市场组合收益率标准差6%，对求单个的标准差跟组合的标准差好像都不用用到，是个迷惑项么？

木子李老师 解答

2023-03-28 17:19

组合标准差公式＝根号下（投资项目1的比例*投资项目1的标准差）²+（投资项目2的比例*投资项目2的标准差）²+2×投资项目的相关系数×（投资项目1比例×投资项目1的标准差）×（投资项目2比例×投资项目2标准差）

M.mac。Fq 追问

2023-03-28 17:21

老师，看了您给过来的公式，也没看到要用到那个6%啊

M.mac。Fq 追问

2023-03-28 17:24

只要有项目1的标准差，项目2的标准差，还有相关系数，跟他们各占的比重，就可以求出组合的标准差了

木子李老师 解答

2023-03-28 17:32

那应该是这个题目给出了组合标准差，就是迷惑选项了。如果其他题目没有给的话，可以按照公式来计算投资组合的标准差。