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Moya老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2022-05-29 10:50

你好，（1）投资于风险组合的比例为Q
则18%=20%*Q
Q＝90%
（2）组合的期望报酬率＝90%*15%+10%*5%=14%

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你好，学员，稍等，老师写完发你
2022-04-12 14:16:31
你好，（1）投资于风险组合的比例为Q 则18%=20%*Q Q＝90% （2）组合的期望报酬率＝90%*15%+10%*5%=14%
2022-05-29 10:50:15
为了计算资产投资组合的最优比例、期望收益和标准差，我们需要先计算各项资产的期望收益率和风险。 首先，计算短期国库券的期望收益率： 短期国库券的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 接下来，计算债券的期望收益率： 债券的期望收益率 = 16% × 50% %2B 5% × 50% = 9.5% 然后，计算股票的期望收益率： 股票的期望收益率 = 4% × 50% %2B 8% × 50% = 6% 最后，计算整个组合的期望收益率： 组合的期望收益率 = (6% %2B 9.5% %2B 6%) / 3 = 7.167% 接下来，计算整个组合的标准差： 组合的标准差 = (1.1111 * (6%-7.167%)² %2B 1.2222 * (9.5%-7.167%)² %2B 1.3333 * (6%-7.167%)²) / 3 = 4.99% 现在，我们已经有了各项资产的期望收益率和整个组合的标准差，可以计算最优投资比例。假设投资者是风险厌恶的，风险厌恶系数为4。最优投资比例可以通过以下公式计算： 短期国库券投资比例 = (1 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.125 债券投资比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 股票投资比例 = (4 / (4 %2B 1 %2B 4)) × (1 / (1 %2B 4)) = 0.375 因此，最优投资比例为：短期国库券25%，债券37.5%，股票37.5%。 整个组合的期望收益为：7.167%。整个组合的标准差为：4.99%。
2023-12-10 21:30:54
1，斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差=(12%-6%)/15%=0.4。。风险60%，无风险40%
2022-06-26 10:02:34
根据协方差公式和权重计算公式，可以得到：（1）投资经理在风险资产与无风险资产之间投资的比例为0.76：0.24；（2）该投资组合的预期收益率为11.2%。案例分析：利用这个公式，当投资经理认为市场收益率可能高于预期时，他可以在风险资产和无风险资产之间进行分散投资，从而使投资组合收益率有所期望，投资风险也被相应降低。
2023-03-13 15:57:08
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