老师，系数为0，证券组合不相关，是什么意思？不相关是什么意思？和正相关、负相关有什么区别？可以分散分险吗

Moya老师

职称：中级会计师,初级会计师

2022-05-02 21:33

你好，证券组合可以抵消风险，证券之间的相关性有正相关，不相关和负相关，相关系数取值范围在-1到1之间。当两个证券完全正相关时，即相关系数＝1时，不能抵消风险，当证券之前完全负相关，即相关系数＝-1时，可以最大程度抵消风险。
举个例子，如果两个证券甲和乙彼此正相关，相关系数是0.5，那么当甲的收益率上升10%，那么乙的收益率就上升5%，相反，如果两个证券负相关，相关系数＝-0.5，那么甲的收益率上升10%，则乙的收益率下降5%。相关系数＝0，就是彼此之间缺乏相关性。
用我们常说的话，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里。

薇薇追问

2022-05-02 21:38

不相关的意思是，存在任何的可能性吗？两者，有时正相关，有时负相关？怎么理解，不相关，也可以消除风险呢

Moya老师解答

2022-05-02 22:17

只要不是完全正相关，就可以抵消风险。
相关系数＝0，两个证券彼此之间缺乏相关性，你可以理解为找不到规律。
两个证券要么正相关，要么负相关。当然，市场情况不确定，或许两个证券现在是正相关，受市场其他因素影响，转变为负相关也是有可能的。

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