期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)。假如两种期权的执行价格不相同，平价定理又怎么判断，比如执行价格不同，我该用哪个执行价格？平均值？

某种证券的价格服从参数u=0.12和波动参数为0.24的几何布朗运动。如果该证券的当前价格是40，那么对于一个还有四个月才到期，执行价是k=42的看涨期权，它会被执行的概率有多大

答： 你好，这个注会不考 可以参考：套用BS公式里面的N(d2),把里面的无风险利率r换成股票的预期收益mu就可以了，在你的例子里面就是0.12

期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)。假如两种期权的执行价格不相同，平价定理又怎么判断，比如执行价格不同，我该用哪个执行价格？平均值？

答： 同学 你好 看涨-看跌期权平价定理 有一个假设前提的 就是看涨看跌期权有相同的执行价格和到期日 等式才会成立 因此不存在执行价格不同情况 否则等式将不成立

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)

答： 你好，这个公式是，看涨期权价格-看跌期间价格=现行市价-执行价格的现值，是这样理解的。