请问贝塔系数加权平均值怎么算?

注会取证
于2020-12-04 17:06 发布 4328次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
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您好,资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值,不是各项资产的加权平均。
2024-06-14 09:07:53
学员,资产组合必要收益率=无风险收益率%2B风险收益率=无风险收益率%2B(市场组合收益率-无风险收益率)×单项资产或资产组合的β系数
2023-06-21 10:42:04
你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。
2020-01-11 12:21:56
学员你好,市场平均风险收益率=RM-RF,证券组合风险收益率=(RM-RF)
具体的每一类证券=RF%2Bβ*(RM-RF)
2022-11-24 16:54:20
c选项不一定,若投资组合每一个证券β系数一样,则投资组合的β系数等于单个证券的β系数,所以c选项不对~
2022-02-25 05:22:50
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