老师好：麻烦帮解答一下：图片1的公式和图片2的公式是为了证明图片3 当相关系数=1时 没有分散风险 当相关系数=-1时可以完全分散风险吗？ 还是在计算的时候当相关系数等于-1的时候 2种证券的标准差就真正=0

绝对yes 追问

2020-11-27 16:23

l老师在帮我解答一下这题的步骤可以吗？最好详细一点 ，数学功底不好，
40%^2*10%^2+2*(-1)*40%*60%*10%*15%+60%^2*15%^2

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 16:27

40%^2*10%^2=0.0016，2*(-1)*40%*60%*10%*15%=-0.0072，60%^2*15%^2=0.0081
0.0016-0.0072+0.0081=0.0025
你看一下，分段 计算的

绝对yes 追问

2020-11-27 17:26

计算两种证券资产投资组合收益率的方差，不论相关系数是正数或者负数，都按照正常先乘后加减，最后得数在开方就可以，不需要套用任何数学计算公式例如(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 17:29

是的，直接用这公式处理即可的

绝对yes 追问

2020-11-27 18:08

多谢老师解了心中疑惑，

陈诗晗老师 解答

2020-11-27 18:28

不客气，祝你学习愉快。