金融期权估值,为什么要建立在无套利理论上?
土豆又熟了
于2020-06-13 18:35 发布 1108次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-06-13 23:01
期权定价模型主要是基于无套利均衡定价理论,基本思想是指如果市场上存在无风险的套利机会,那么市场处于不均衡状态,套利的力量会推动市场重新均衡,而套利机会消除后的均衡价格即是市场的真实价格。
相关问题讨论

你好,金融企业是5比1.
2019-09-26 09:49:43

请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2021-05-05 11:05:27

第二个以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的
他的公允价值影响的是其他综合收益
所以递延所得税也只能影响其他综合收益,而不能计所得税费用
2020-08-03 00:48:56

金融资产通常指企业的库存现金、银行存款、其他货币资金(如:企业的外汇存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存入投资款等)应收账款、应收票据、贷款、其他应收款、股权投资、债权投资和衍生金融工具形成的资产
2019-06-28 09:52:02

您好。比如基期金融资产余额为100 预计期金融资产余额为80 (说明金融资产减少了20,也可以说金融资产动用了20)。预计期80=100-20
2019-06-22 14:55:58
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