金融期权估值,为什么要建立在无套利理论上?
土豆又熟了
于2020-06-13 18:35 发布 1067次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-06-13 23:01
期权定价模型主要是基于无套利均衡定价理论,基本思想是指如果市场上存在无风险的套利机会,那么市场处于不均衡状态,套利的力量会推动市场重新均衡,而套利机会消除后的均衡价格即是市场的真实价格。
相关问题讨论

你好,企业向非金融企业借款支付的利息根据规定,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可以税前扣除。
2020-01-26 16:20:32

你好,金融企业是5比1.
2019-09-26 09:49:43

您好
主要是看它的经营范围与主营业务,是否与金融资产相关。
2020-02-28 16:33:30

金融资产一般是股票、债券、外汇等等,比较突出的特点是流动性好
非金融资产是除金融资产以外的所有有形资产和无形资产
2021-09-01 11:52:33

你好,这个题目的可动用金融资产是减少10
2021-06-09 19:53:54
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