老师贝塔系数怎么求 麻烦老师解析下

老师贝塔系数怎么求 麻烦老师解析下

答： 同学，B=相关系数*股票的标准差/市场组合的标准差

老师 不理解贝塔怎么算的，，可以帮我分析下么，为啥用该股票的β系数＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 这个是公式来的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)= βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m ，其中,Cov(ra, rm)表示证券a的收益率与市场收益率的协方差,Var(rm)表示市场收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相关系数*σa*σm 所以β =相关系数*σa/σm

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问老师这个贝塔系数是组合贝塔系数吗？

答： 你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小，从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时，该资产风险大于市场平均风险；反之，当β系数小于1时，该资产风险小于市场平均风险；当β系数等于1时，该资产风险与市场平均风险相同。一般来说，若β大于1．5，则认为风险很高。