能麻烦您详细帮我算下这个题目吗

Lyle 解答

2020-05-21 15:41

你好
（1）存货模型
代入公式
C=（2TF/K)^0.5=（2*360000*80/0.9%）^0.5=80000   题目给的月利率要转换为季度利率0.9%
持有成本=80000/2*0.9%=360，存货模型交易成本肯定等于持有成本360，总成本就是360*2=720
（2）
根据题目最佳持有量R就是160000
而H=3R-2L,给出的L=100000，则算得上限H=280000
而随机模型的公式如图，注意此时I为每日的利率0.01%
算的δ=1893.67
（3）现在的余额超过了上限280000，所以要买证券，（300000-160000）/20=7000张

健壮的时光 追问

2020-05-21 20:27

老师你看看第二题的最后和第三题

健壮的时光 追问

2020-05-21 20:27

好像不太一样

Lyle 解答

2020-05-21 20:48

第二问的公式没有错，只是结果我打错了，第三问因为认为这也是一次转换，所以减去80

健壮的时光 追问

2020-05-21 20:55

把我的这个答案没错是吗

Lyle 解答

2020-05-21 21:27

你好，是没有问题的