老师,市场组合收益率Rm,与市场风险溢酬(Rm一Rf)怎样区分,题中说的是市场组合风险收益率10%,怎么答案中成了市场风险溢酬了

海鸟
于2020-04-06 09:29 发布 4063次浏览

- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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市场风险收益率的计算公式为:Rr = β × (Rm - Rf),其中Rr为风险收益率,β为风险价值系数,Rm为市场组合平均收益率,Rf为无风险收益率
2024-09-24 11:34:48
同学您好
β是指的系统风险,我们认为非系统风险可以通过投资组合来抵消掉,剩下的系统风险用β来衡量。
2022-04-25 09:45:57
您好
无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率
21%-1.6x市场组合的风险收益率%2B 2.5x市场组合的风险收益率=30%
0.9市场组合的风险收益率=0.3-0.21
市场组合的风险收益率=(0.3-0.21)/0.9=0.1
无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率=21%-1.6*10%=5%
2023-11-17 13:10:38
你好同学,稍等发给你图片
2023-07-22 21:23:23
市场平均收益率就包含了风险收益和无风险收益,
市场组合收益率指的是购买了几个资产组合的收益率,包含了风险收益率和无风险收益率。
市场风险溢酬指的是风险收益率(风险收益率=贝塔系数×风险溢酬)。
2021-07-29 16:08:30
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