1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

一间房老师

职称： 注册会计师

2020-02-29 15:41

D
【答案解析】 某证券的β系数=该证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数×该证券报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差，可见当证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数小于0时，该证券β系数为负值，所以选项A不正确；必要报酬率Ri＝无风险报酬率＋风险报酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），证券报酬率受无风险报酬率、市场组合报酬率和β系数共同影响，所以选项B不正确；投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项C不正确。

上传图片  
相关问题讨论
【正确答案】 D 【答案解析】 在M点的左侧，投资者同时持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，所以选项D的说法错误。
2020-03-07 15:21:02
D 【答案解析】 某证券的β系数=该证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数×该证券报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差，可见当证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数小于0时，该证券β系数为负值，所以选项A不正确；必要报酬率Ri＝无风险报酬率＋风险报酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），证券报酬率受无风险报酬率、市场组合报酬率和β系数共同影响，所以选项B不正确；投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项C不正确。
2020-02-29 15:41:47
CD 【答案解析】 在报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而呈非线性递增。因为有效年利率＝（1+r/m）m-1，所以随着复利次数的增加，有效年利率增加，但不是线性函数，报价利率不变时有效年利率随着复利次数增加而曲线增加，所以本题答案是选项CD。
2020-03-02 14:36:51
D 【答案解析】 在M点的左侧，投资者同时持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，所以选项D的说法错误。
2020-02-29 15:43:16
BC 【答案解析】 多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用。
2020-02-23 14:29:37
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...