如果一项看涨期权的资产现价比执行价格低,购买时的期权价格 等于当时期权价值=当时时间溢价,这样对吗? 之前求期权价值时,是通过HS0-借款本金=期权价值。是因为题目没给期权价格吗?如果直接给了期权费,直接能得出期权价值C0?
土豆又熟了
于2020-02-12 22:39 发布 1874次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-12 23:49
你好,这样理解不对,要区分期权价值和期权价格,如果看涨期权行权价格大于股价,那么只能说期权价值等于时间溢价,但是价格不一定相等,不然就不会有套利行为了,如果价格大于期权价值,那么持有人会选择卖出期权,相反则买入期权。下面的那个公式也是针对期权价值的,是通过构建借钱买股票模型来模仿期权,和价格没有关系。
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