送心意

晨曦老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师

2022-06-16 11:25

您好。
表述错误
】 只有在证券之间的相关系数为1时,组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1,那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

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您好。 表述错误 】 只有在证券之间的相关系数为1时,组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数;如果相关系数小于1,那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
2022-06-16 11:25:35
你好,同学,是不正确的。
2021-04-02 15:27:08
投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。 贝塔系数衡量的是系统风险,不包含可以分散的非系统风险。
2019-05-10 23:09:50
同学,你好。不是这么算的。
2024-02-04 18:55:03
18%×(1 200/2 000)+7%×(800/2 000)=13.6% 这里是计算的必要收益率,所以按投资比例直接加权,投资组合的风险一般通过标准差来衡量。
2019-04-25 19:48:19
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