运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。

2023-03-21 18:29 来源:会计学堂
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摘要: 采用二叉树方法估价期权时,为了保持年收益率的标准差不变,必须调整价格变化幅度,标准差作为指标来衡量资产连续复利报酬率。

运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。

A:标的资产年复利收益率的标准差  

B:标的资产连续复利报酬率的标准差  

C:标的资产期间复利收益率的标准差

D:标的资产无风险收益率的标准差

答案是B,运用了财务金融中期权估价时采取二叉树方法之后,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变,因此标准差是指标的资产连续复利报酬率的标准差。

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