下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（）。

下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（）。

A:期权的时间溢价＝期权价值－内在价值

B:无风险利率越高，看跌期权的价格越低

C:看涨期权价值与预期红利大小成同向变动

D:对于看涨期权和看跌期权的持有者来说，对其不利都可以选择不行权

答案为C，因为看涨期权价值与预期红利是成反向变动的。这道题考查的是期权的无风险假设下的期权价格的变动公式，即期权价值=时间溢价+内在价值，其中时间溢价因无风险利率而变化，内在价值则是随着股票价格的走势而变化，看涨期权价值与股票价格的变动成同向变动，而看跌期权价值与股票价格的变动成反向变动，这里选择C的原因就是其与股票的价格变动成反向变动。