某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。

某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。

A:4％；0.9

B:5％；0.75

C:10％；0.8

D:5.25％；1.3

答案选择C。根据市场组合收益率-资产收益率折现模型，由于处于市场均衡状态，则客观风险报酬率和股票的β系数关系为：客观风险报酬率=市场投资组合收益率-股票的β系数×(市场投资组合收益率-股票收益率)。填入上述公式，市场风险报酬率=15%-0.8×(15%-13%)=10%，股票的β系数=0.8。答案为C：10％；0.8