K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。 要求：

K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。 要求：

答案是该公司新股票组合的β系数变为1.4。

题目解析： 通过计算可以得出新股票组合的β系数为1.4。β系数是指证券投资组合的波动率与市场投资组合的波动率之比，可以通过β系数来衡量一只股票的风险程度。在本题中，需要使用资本资产定价模型（CAPM）来计算β系数，公式如下：β = Σ（Wi * βi）/ ΣWi，其中Wi是证券组合中每种股票的比重，βi是证券组合中每种股票的β系数。因此，本题中，新股票组合的β系数为1.4，即：（0.2*2 + 0.3*1.5 + 0.5*1）/（0.2 + 0.3 + 0.5）=1.4。