已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。

A:该资产的风险小于市场风险

B:该资产的风险等于市场风险

C:该资产的必要收益率为15%

D:该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险

答案是D,该题考察的是资产定价模型中的“β”模型，即β资产定价模型。公式为：该资产的必要收益率=无风险收益率+β*（市场组合的收益率- 无风险收益率）。根据题中所给的条件，β=2，则有：该资产的必要收益率=5+（2*（10-5））=15%，即C项正确；但是，由于该资产的β值比市场组合的β值大，说明该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险，因此D项正确。