老师,我有以下问题想让帮忙解释下;
(1)净现值、年金净流量、现值指数、内含收益率分别是什么意思?表达的是什么?
(2)为什么内含收益率没有考虑投资风险的大小,其他三个指标有考虑
(3)不是互斥期限相同用净现值指标,互斥期限不同用年金净流量指标,独立期限相同用现值指数指标,独立期限不同用内含收益率指标吗?还要考虑原始投资额吗?
(4)上传的我做错的选项不理解
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2020-07-26
B公司投资于ABC三种股票构成投资组合,经测算他们的贝塔系数分别为1.00,0.50 1.50,ABC三种股票,在投资组合中所占的比重分别为20%,30%,50%,股票市场平均报酬率16%,无风险收益率12%,该公司拟投资总额为100万元。
计算风险收益额。
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2021-06-19
某股票的当前价格为10元,6个月后股票价格上涨20%或下跌20%无风险收益率为5%,执行价格为11元,利用2步二叉树法确定一年后欧式和美式看跌期权的无套利估值为多少
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2022-06-06
公司如何制定流动资产投资策略不是有几个影响因素吗?为什么取决于收益与风险?难道不取决于其他的几个影响因素吗?
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2021-07-26
2、Blue公 司将在接下来的三年里支付的股利为每股: 15美元、11美元、7美元,从那以后,公司宣称将会永远保持5%的股利增长率,假设国债收益为7%,风险报酬率为5%,该公司的β系数为0.8,那么现在的股价应该是多少? (5分)
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2020-06-29
此题老师也不讲,是不是有错呢,计算普通股的资本成本=6%+1.2×10%=18%,是不是少减了无风险收益,
=6%+1.2×(10%-6%)=
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2018-03-01
【单选题】已知市场无风险收益为6%,市场风险溢价为11%,以下是股票实际回报率和贝塔值:A实际11.5%,贝塔1.1,B实际12.5%贝塔1.2,C实际9.8%贝塔0.85,以下哪项是正确的()
A.股票A和股票B都被高估了
B.股票A和股票B都被低估了
C.股票B被高估,股票C被低估
D.只有股票B估值正确
最佳回答
A
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2022-07-05
运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变。这里的标
准差是指( )。
A、标的资产年复利收益率的标准差
B、标的资产连续复利报酬率的标准差
C、标的资产期间复利收益率的标准差
D、标的资产无风险收益率的标准差
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2020-03-07
【计算题】假定目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均收益率为16%,甲、乙、丙三家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。要求:根据资本资产定价模型,分别计算甲、乙、丙三家公司股票的必要收益率。
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2022-11-27
选题14/133
14、某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )
A0.054
B0.0825
C0.071
D0.1565
有疑惑?去提问
考考朋友
参考答案
C
我的答案
未作答
解析纠错该资产组合收益率的标准差=[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2=7.10% [该题针对"资产组合的风险与收益"知识点进行考核]
为什么有1/2
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2020-03-09
运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以
保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指( )。
A、标的资产年复利收益率的标准差
B、标的资产连续复利报酬率的标准差
C、标的资产期间复利收益率的标准差
D、标的资产无风险收益率的标准差
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2020-03-07
有家公司现在有多种业务 但是我只想参与到其中的一种业务当中去投资然后承担这一种业务的风险和获得收益 这样我应该怎么和那家公司签合同来保障我的利益呢?
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2019-11-14
如果a和b两只股票收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由这两只股票组成的投资组合不能交给任何风险怎么理解?
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2019-08-28
被评估非流通普通股股票10万股,每股面值1元。该股票发行后,股利收益率维持在12%,预计在评估基准日后该股票的股利收益率将在原收益水平的基础上每年递增2%,评估基准日孱债利率为5‰风险报酬率为5%,被评估10万股非流通普通股股票的价值为多少?A.10万元 B.12万元 C.12.5万元 D.15万元
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2018-06-21
采用企业价值比较法时,在最佳资本结构下,下列说法正确的有( )。
A、企业价值最大
B、加权平均资本成本最低
C、每股收益最大
D、筹资风险小
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2020-02-26
1. 被评估非流通普通股股票10万股,每股面值1元。该股票发行后,股利收益率维持在12%,预计在评估基准日后该股票的股利收益率将在原收益水平的基础上每年递增2%,评估基准日孱债利率为5‰风险报酬率为5%,被评估10万股非流通普通股股票的价值为多少?
A.10万元 B.12万元 C.12.5万元 D.15万元
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2019-04-13
老师,您好,1.我想问下这张图里那个组合风险和收益率有什么关系2.为什么收益率的变动 代表标准差还有,方差等于0不存在吗?为什么不存在?3.授课视频里说这里的方差指的是整体风险,如果W1=W2,方差1等于方差2,相关系数等于-1,这不就等于0了吗?但是奇怪的是组合风险等于0了,系统性风险跑哪里去了呢?
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2022-11-23
老师,我在听王佳俊老师的中级财务管理课程第二章的 证券资产组合的预期收益率和风险衡量(1),什么是有价证券
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2019-02-28
设无风险收益率为R=0.05,计算市场组合的权重,期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2,μ_2=0.13,μ_3=0.17,标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。
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2022-12-05
某股票为股利固定增长的股票,近期支付的股利为1.5元/股,年股利增长率
为8%。若无风险收益率为5%,市场上所有股票的平均收益率为13%,而该股
票的贝塔系数为1.2,则该股票的内在价值为( )元。
A、25.68
B、22.73
C、26.32
D、24.55
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2020-03-07