第8题 标准差是怎么算出来的?这个2是哪来的?*
饭饭
于2026-08-02 19:31 发布 124次浏览


- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-08-02 19:35
您好,投资组合标准差按公式算:先把A证券权重(50%)乘标准差(12%)算一项,B证券权重(50%)乘标准差(20%)算一项,再算协方差项,就是2乘A证券权重(50%)、B证券权重(50%)、A和B标准差(12%、20%)、相关系数0.25。把这三部分结果相加开平方。本题算出来约12.88%,对应选项B。
公式里的“2”是因为算组合方差时,A对B、B对A的协方差项重复,合并后就是2倍权重乘积乘各自标准差和相关系数乘积。
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